Video: Battlestar Galactica Deadlock Sin and Sacrifice Incarnate Gemenon Mission 4 2025
For tidsseriedata er det vigtigt at vide, om observationerne fortsætter med at have det samme gennemsnit over tid, og om variansen af dataene ændrer sig over tid.
Mange statistiske test og prognoseteknikker afhænger af denne antagelse.
Figuren viser et tidsserier af ExxonMobils daglige afkast i løbet af 2013.
Grafen viser, at observationerne efterhånden lader sig centreret omkring nul. Dette indikerer, at gennemsnittet ikke ændrer sig over tid. Hvis gennemsnittet stiger over tid, vil punkterne i graven have tendens til at skifte sig op; hvis middelværdien faldt over tid, ville punkterne på grafen være tilbøjelige til at skifte ned.
For tidsseriedata er det også vigtigt at vide, om variansen af dataene ændrer sig over tid. Figuren viser, at når tiden går, vokser spredningen mellem observationerne støt. (Dvs. data bliver mere spredt som tiden går). Dette indikerer, at variansen (såvel som standardafvigelsen) stiger over tid.
Hvis variansen ændrer sig over tid, kan det medføre alvorlige problemer for mange statistiske teknikker. Heldigvis er der tilgængelige metoder, der kan korrigere for dette problem.
Situationen, hvor variansen ikke er konstant over tid, har et meget skræmmende navn i økonometri: heteroscedasticitet. Udtale dette ord er ikke let!
